King Kampachi

Что такое кластерный анализ? Основы торговли по кластерам

Ниже на рисунке показано, как выглядит кластерный и свечной графики. Это очень упрощённый вариант, но он эффективнее, чем любой метод технического анализа. В техническом анализе используется цена как основной показатель, как для ручного анализа (свечного, графического), так и для индикаторного (RSI, MACD), и для автоматизации. Кластерный график помогает найти конкретную точку входа и выхода из сделки.

Кластерный анализ в трейдинге: особенности и методы

Каждый день открывая терминал мы видим график изменения цены за определенный временной промежуток. Отметим, что график по оси Х можно построить не только по временному периоду, но также и по ряду других критериев (размер объема, кол-во тиков, величина бара и многие другие). Но в дополнение к ним – для торговли объемом основным методом анализа является кластерный анализ.

Аналитическая платформа

Благодаря современным технологиям данные по объемам стали более доступны рядовым трейдерам. До этого времени основными стратегиями анализа объемов были Market Profile и VSA. Market Profile – это попытка отследить рыночную активность в срезе 30-минутных свечей. VSA – анализ действий умных денег через гистограмму объема в рамках временного терминала. Страховые компании используют кластерный анализ для сегментации различных полисов и уровней риска клиентов.

Платформа Resonance

Если рынки слишком волатильные, кластера могут отображаться некорректно (пример на картинке ниже в левой части). Например, такое часто случается при загрузке дневного графика или графика биткоина на криптовалютных биржах. В отличие от них трейдеры, работающие с кластерными графиками (или график footprint) могут “заглядывать внутрь свечей”, чтобы узнать, что там происходило по факту. Учетные данные для входа были отправлены на ваш электронный адрес. Рассмотренные выше виды биржевых графиков основываются на временных периодах.

Поиск паттернов внутри данных

Более подробную информацию о функциональных возможностях платформы, Вы найдете в закладке «Функционал». Существует несколько оценочных метрик для кластерного анализа, и выбор подходящей метрики зависит от типа используемого алгоритма кластеризации и понимания данных. Кластеризация по плотности – это мощный метод машинного обучения без контроля, который позволяет обнаружить плотные кластеры точек данных в наборе данных.

  1. Таким образом, это объем «вертикального» типа и он качественно показывает уровни, на которых фиксировался наибольший объем за временной промежуток.
  2. Другими словами, сравниваются маркет ордера на продажу с маркет ордерами на покупку по диагонали.
  3. Рассматривая рисунок, можно отметить, что столбцы гистограммы 1-4 показывают, как на сильном вливании объема случился отскок от уровня поддержки.
  4. Вам даже не нужно переходить на другие онлайн-сервисы, чтобы посмотреть биржевые графики.
  5. Если дельта умеренна, то это характеризует флетовое состояние на рынке.

Суть такого приема заключается в том, чтобы определить уровни, которым свойственные высокие объемы, которые соответствуют действиям крупных игроков для входа в сделку или при закрытии ордера. Используя простые графики на платформе Resonance можно понять движение объемов и баланс между ними. Предполагает наличие вложенных групп — кластеров разного порядка. Выделяются агломеративные и дивизионные (объединительные и разделяющие) алгоритмы. Применяя методы кластеризации, страховая компания может более точно определить степень риска по своим страховым полисам и взымать страховые взносы в зависимости от потенциального риска.

На среднем графике вы видите объемы по каждой цене в виде цифр, но дополнительно еще вы видите, кто победил на каждом уровне – покупатель или продавец. Также по контрасту можно определить, насколько этот перевес по дельте был крупный или незначительный. Однако не стоит формировать мнение, что линейные биржевые графики используются только лишь онлайн для информирования широкой публики о текущих ценах. Например, когда на экран нанесено множество индикаторов, тогда линейный график позволяет “разгрузить картинку” и облегчить восприятие информации. Кластерный анализ на рынке позволяет определять моменты повышенной торговой активности в виде данных объема, где крупные рыночные игроки набирали свои позиции.

Если дельта отрицательна, то рынок перепродан, на нём избыточными являются сделки на продажу. Когда же дельта положительна, то на рынке явно доминируют покупатели. Но рынок динамичен, количество продавцов и покупателей непрерывно  изменяется. Если в один момент времени на рынке доминировали продавцы, то в следующий момент, вероятнее всего,  будут  покупатели. Не одинаковым оказывается и количество совершённых сделок на соседних ценовых уровнях.

Во время покупки цена с лимитным продавцом может измениться, и вы купите по худшей цене. Если вы видите в футпринте 2 контракта на покупку в зеленой колонке, то значит там “с обратной стороны” есть 2 контракта продавца, которые он отправил на продажу лимитным ордером. Эта информация важна для того, чтобы вы понимали, в какой колонке какие процессы происходят. Прочитав первую и вторую статью из цикла “Знакомство с ATAS”, вы узнали, как открывать графики.

Для запуска необходимо иметь установленный пакет .Net Framework версии не ниже 2.0, https://g-forex.org/ платформа независимая – никакого другого ПО для работы платформы не требуется.

То что, мы видим как текущую цену на самом деле является ценой последней исполненной сделки (Last price), – т.е. В это время рыночная цена (ask/bid) может отойти от Last’a на некоторое расстояние, но, при текущих объемах торгов на ликвидных инструментах, как правило, это не более 1-5 пп. Если собрать все цены по тикам в течении определенного промежутка – получим стандартную свечу – которую мы видим на экране. Другими словами – стандартная свеча дает информацию об изменении цены за определенный промежуток времени, но не дает никакой информации о вливании объема по цене.

Количество кластеров может быть любым — здесь важно обеспечить максимальное сходство объектов внутри каждой группы. Как видите, кластерный анализ является мощным методом обучения без контроля. Другими словами, они измеряют качество работы алгоритма кластеризации на основе взаимосвязей точек данных в наборе данных.

Длинные линии этих индикаторов указывают на ценовые уровни, на которых сосредоточено наибольшее число контрактов. Эти значения представляют особый интерес для крупных участников торгов, поскольку на них расположено значительное число ордеров. Практика показывает, что цена стремится к подобным уровням, поскольку на них расположено много стоп-приказов или отложенных ордеров. С помощью кластерных графиков трейдер получает возможность следить за соотношением торговых объемов не раз в неделю, а в режиме реального времени. Иными словами, кластеры позволяют заглянуть “внутрь свечи” за выбранный промежуток времени и ознакомиться с актуальным настроением рынка. В общепринятом представлении кластерным анализом принято называть анализ данных на основе статистических параметров для получения наиболее объективного и точного результата.

Наглядное представление кластерного графика в терминале MetaTrader выглядит таким образом. Кластерный анализ тоже является объемным профилем, однако по каждой конкретной свече или тику, где указывается конкретное количество совершенных сделок. Данное явление можно сравнить с графической интерпретацией стакана или ленты, однако объем в этом случае неполный. Перед тем как разбираться с кластерами, первым делом нужно понимать рыночный профиль. Под данным понятием подразумеваются данные по объему контрактов, которые были совершены на конкретном ценовом уровне. Если мы говорим о тиковом объеме Форекса, тогда рассматриваются исключительно эти данные и не обращается внимание на реальный поток ордеров.

Максимальный объем выше верхней границы подсвечивается отдельно (Cluster Max Volume Bg). В момент запуска платформа запрашивает список инструментов, которые обновляются в режиме online. Алгоритм кластеризации — это функция, которая любому объекту X ставит в соответствие номер кластера Y. В этом случае выделяют нетипичные объекты, не подходящие ни к одному сформированному кластеру. Интересны отдельные объекты, которые не вписываются ни в одну из сформированных групп.

Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней. Когда формируется профиль рынка, вы должны указать конкретный участок для исследования – день, неделя и т.д. Временной интервал задается индивидуально трейдером, так как зависит от его торговой системы. Для определения более точных уровней необходимо анализировать самые узкие временные отрезки, в том числе просматривать данные минутного таймфрейма.

Как уже говорилось, приступая к кластерному анализу, необходимо выбрать один из подходящих алгоритмов кластеризации. При анализе больших групп данных вы, скорее всего, будете ошеломлены количеством информации, которую они содержат. Для получения максимальной прибыли нужно уметь определить переход дельты из умеренного уровня в нормальный. Ведь в этом случае можно заметить само начало перехода от флета к трендовому движению и суметь получить наибольшую прибыль. Если при повторном тестировании важного локального уровня в заданном ценовом диапазоне не формируется значительное число ордеров, то сигнал нужно проигнорировать. В скобках указаны символы, по которым вы сможете найти нужный график в общем перечне.

Информация о сделках в этом варианте подается в 2 колонках. Слева отображен суммарный объем, а справа количество сделок, в которых проторговался этот объем. Разделив его на сделки, мы получим среднее значение объема в 1 сделке в этой ячейке. Сделка совершится, когда ваш агрессивный ордер на продажу встретит лимитный ордер на покупку. Тогда на графике кластеров такая операция отобразится красным цветом (3). Это означает сделку, в которой ордер продавца “по рынку” был сведен с лимитным ордером покупателя.

Чтобы воспроизвести на своем компьютере те графики, которые мы будем показывать ниже, вам нужно скачать бесплатно тестовую версию профессиональной торгово-аналитической платформы АТАС. Этот вид графика называется линейный (Line Chart), или просто — линия. Закрашенная область снизу может классифицировать этот вид графика как Area Chart. Преимущества линейного графика в том, что он минималистичный, быстро грузится, простой для понимания.

Обратите внимание на то, что гистограмма в свечах строится пропорционально другим свечам. Если вам нужно отключить пропорциональность, зайдите в настройки графика, настройки кластеров, и снимите галочку в строке “Использовать пропорциональность”. Теперь вы увидите соотношение уровней в каждой свече независимо от значений соседних свечей. Delta colored Volume (2) подсвечивает объем красным и зеленым цветом. Когда асков больше чем бидов, то дельта положительная, отображается зеленым цветом.

Обратите внимание, что этот объем сосредоточен на локальном минимуме. Ценовой график преодолевает линию поддержки, после чего в узком ценовом диапазоне формируется значительное число контрактов на продажу, что свидетельствует о возможном формировании нисходящего тренда. Не стоит забывать о стоп-приказах большинства трейдеров, расположенных выше преодоленного графиком локального минимума, и об интересах маркет-мейкеров. Важно дождаться повторного тестирования отмеченного на скриншоте ценового диапазона. Также важно обратить внимание на вертикальные гистограммы, расположенные по бокам в окне графика.

Этот метод машинного обучения (Machine Learning) часто применяют в различных неструктурированных данных — например если нужно автоматически разбить коллекцию изображений на мини-группы по цветам. Компании используют кластерный анализ для сегментирования своей клиентской базы на различные группы. Наконец, алгоритм кластеризации использует эту информацию о связности для группировки точек данных в кластеры, отражающие их базовое сходство. Проще говоря, этот метод определяет кластеры на основе того, насколько близко точки данных находятся друг к другу. Идея заключается в том, что объекты, расположенные ближе, более тесно связаны между собой, чем объекты, расположенные далеко друг от друга. В этой статье мы познакомим вас с концепцией кластерного анализа, его преимуществами, распространенными алгоритмами, способами их оценки, а также с некоторыми реальными приложениями.

Внешние меры можно использовать, когда мы знаем истинные метки и хотим оценить, насколько хорошо работает алгоритм кластеризации. Каждой ячейке присваивается уникальный идентификатор, называемый ID ячейки, и все точки данных, попадающие в ячейку, считаются принадлежащими одному кластеру. Однако кластеризация, основанная на распределении, очень склонна к чрезмерной подгонке, когда кластеризация слишком сильно зависит от набора данных и не позволяет делать точные прогнозы.

Помимо информации, которую содержат классические биржевые графики баров и свечей, кластерный график добавляет важные факты для анализа. На рисунке ниже виден горизонтальный объем, который помогает получить сигналы о локальных ключевых уровнях в рамках кластерного анализа. Точечный объем – это зона повышенного вливания ликвидности в рынок. Под маркет-профилем подразумеваются торговые объемы по операциям, соответствующие каждой конкретной цене, в рамках одного дня или за весь анализируемый период. Таким образом, это объем «вертикального» типа и он качественно показывает уровни, на которых фиксировался наибольший объем за временной промежуток.

С помощью кластерных графиков можно проанализировать стоимость фьючерсов или акций, поскольку эти активы торгуются на централизованных площадках, располагающих точными сведениями о торговых объемах. С рынком Форекс дело обстоит иначе, поскольку основным финансовым инструментом являются валютные пары, то есть парные активы. Важно принимать во внимание децентрализованную природу рынка Форекс. В силу отсутствие единого, регулируемого центра обработки торговых приказов, ни одна организация в мире не располагает точными данными о реальных торговых объемах этого рынка. Когда-то Джозефом Гранвилом были произнесены такие слова, что объемом является количество пара, позволяющее ехать паровозу.

Если же вы — начинающий или профессиональный трейдер и/или инвестор, который плотно работает с биржевыми графиками каждый день — вам поможет ATAS. Эта платформа содержит множество видов графиков с многочисленными настройками. Вы можете даже создать свой уникальный график с неповторимым набором индикаторов, чтобы получать эксклюзивные сигналы с рынка.

Линейный график часто используется онлайн, чтобы предоставить пользователям актуальные цены акций, валют в реальном времени. Если вы захотите найти в Гугл биржевые графики онлайн, чтобы узнать курс доллара, евро или текущие котировки акций на ММВБ, поисковая система уже в выдаче даст вам ответ в реальном времени. Вам даже не нужно переходить на другие онлайн-сервисы, чтобы посмотреть биржевые графики. Благодаря дельта-профилю трейдер воздерживается от покупки и находит прекрасный момент для продажи. Если смотреть только на график свечей, трейдеру ничтожно мало такой информации и график бы просто дошел до уровня. Такая ситуация может рассматриваться и как разворот, и как продолжение тенденции, как видно ниже не рисунке.

Относится к категории современных и высокоточных методик прогнозирования, поскольку в его основу заложена детализация входящих объемов в активе. Если обратить к терминалу QUIK, в нем можно найти обезличенную таблицу всех проведенных сделок, при этом трейдер кластерный график онлайн может выводить данные для интересующего его актива. В данной таблице объединены все текущие ордера и их объемы. Речь идет именно об активных сделках, ведь в стакане всегда присутствует спред между наилучшим ценовым значением на покупку и продажу.

Их можно использовать, когда у нас нет предварительных знаний или меток данных. В отличие от других алгоритмов кластеризации, таких как K-means и иерархическая кластеризация, кластеризация на основе плотности позволяет обнаруживать кластеры любой формы, размера и плотности. Для реализации кластеризации на основе связности необходимо определить, какие точки данных будут использоваться, и измерить их сходство или несходство с помощью метрики расстояния. Каждый кластер, или группа дельт,  позволяет разобраться в том, покупатели или продавцы преобладают на рынке в данный момент времени. Достаточно лишь подсчитать общую дельту, просуммировав продажи и покупки.

Кластерный анализ позволяет мониторить активность рыночных участников, в частности самых крупных, чтобы отслеживать объемы на ценовых барах. Данный метод можно смело называть самым точным и детальным в работе трейдера. Если объем выше среднего значения, он будет выделяться цветом. Маркет-профиль помогает отслеживать ключевые уровни и интерпретировать их как области с максимальными объемами по сделкам. Также через данное понятие можно понять, на каких уровнях какие объемы по ордерам отслеживались (см. рисунок). Дельта выражается в виде разницы между активными покупными и продажными ордерами на определенном таймфрейме.

Программа VP Онлайн Diagrams, представляющая собой универсальное программное обеспечение для создания диаграмм, включает в себя несколько шаблонов кластерных диаграмм, которые помогут вам начать работу. Щелкните на кластерной диаграмме ниже, чтобы просмотреть ее, или нажмите кнопку редактирования, чтобы приступить к редактированию. Следующий вариант Delta Colored Volume Histogram (5) показывает профиль, но подсвечиваемый по дельте. Визуально удобно смотреть на такие уровни и их цвет по контрасту.

Если за этот же промежуток времени сложить все объемы по тикам – мы получим объем свечи. Объем по свечам уже является полезной информацией и используется для построения горизонтальной гистограммы объемов. В связи с этим появилась идея разработать платформу, которая решала бы эти поставленные задачи.

Не нужно переживать по поводу отсутствия американского доллара в представленном списке. В каждой из упомянутых платформ предусмотрен бесплатный тестовый период в 2 недели. Веб-версии ни одного из упомянутых терминалов не предусмотрено.

После этого строится мера связности (например, граф или сеть) для установления взаимосвязей между точками данных. Кластерный анализ может быть использован для снижения сложности больших наборов данных, что облегчает их анализ и интерпретацию. Это позволяет глубже понять структуру, лежащую в основе данных. В таких случаях рекомендуется разделять элементы данных по признаку их сходства, чтобы упростить работу.

Leave a Comment